بررسی وتخمین پاداش ریسک در مدلهای عامل خطی

thesis
abstract

چکیده: این پایان نامه به بررسی روش تخمین صرف ریسک جهت برآورد پارامتر مدل های خطی پویا با داده های پنلی پرداخته وخواص آن برآوردگرها را مورد بررسی قرار خواهد داد. یک مسأله در استفاده از روشهای برآوردیابی معمول مانند روش حداقل مربعات تعمیم یافته وماکزیمم درستنمایی آن است که این برآوردگرها در حالت تعداد مشاهدات زیاد ودوره زمانی کم برای پارامترهای مدل پنلی پویا ناسازگارند. همچنین ممکن بعضی از فرض های معمول در مدل رگرسیونی مانند ناهمبستگی متغیر توضیحی، مولفه های خطا، ناهمسانی واریانس وهم خطی کامل، برقرار نباشد. پس روش های دیگری مانند متغیرهای ابزاری که عموماًبر اساس تفاضل ها عمل می کند، پیشنهاد شده است. چون، بطور کلی در یک مدل تعداد برآوردگرهای به دست آمده براساس این متغیرها برای یک پارامتر بخصوص زیاد بوده، لذا روش گشتاوری تعمیم یافته به عنوان یک روش جایگزین برای برآوردیابی مدل های رگرسیون خطی پویای پنلی ارائه می گردد. هدف اصلی از انجام این پایان نامه، ابتدا معرفی و بررسی خواص اریبی وسازگاری روش های برآوردیابی معمول مانند روش ماکزیمم درستنمایی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته در برازش مدل های پنلی پویا وسپس استفاده از روش های جایگزین مانند متغیرهای ابزاری وروش ماکزیمم درستنمایی همراه با محدودیت ها می باشد. در این تحقیق مزایای مدل های خطی نسبت به مدل های غیر خطی بررسی میشود. در مدل سازی متغیرها از مدلهای خطی ترکیبی استفاده شده است. مدل بتا در عمل کاربردی ترین مدل خطی تعمیم یافته در بررسی داده های پنلی است. در این پایان نامه به بررسی و ساخت طرح های بهینه صرف ریسک برای مدلهای خطی ترکیبی پرداخته می شود. ساخت مدل های ترکیبی به مراتب مشکل تر ازساخت طرح بهینه برای این مدل ها است. زیرا در این مدل ها، ماتریس اطلاع و در نتیجه معیارهای بهینگی به پارامتر مجهول بستگی دارد.

similar resources

واکنش سرمایه گذاران به نحوه افشای پاداش مدیران عامل

در سال‌های اخیر، افزایش تضادهای نمایندگی سبب شده است قانون‌گذاران، الزامات سخت‌گیرانه‌تری پیرامون افشای پاداش مدیران عامل، وضع نمایند. با این حال، به لحاظ نظری و تجربی، نحوه افشای پاداش، کماکان به عنوان موضوعی چالش برانگیز تلقی می‌شود. هدف این نوشتار، بررسیِ واکنش سرمایه‌گذاران به نحوه افشای پاداش مدیران عامل می‌باشد. بدین منظور، پژوهش حاضر با بهره‌گیری از چارچوب پژوهش کلی و سئو (2016) و با بکار...

full text

مدیریت ریسک سبد با استفاده از مدلهای تجدید نظر شده ارزش در معرض ریسک (VaR)

با توجه به اهمیت ریسک در مدیریت سبد، ارزش در معرض ریسک (VaR) توانسته به عنوان ابزاری سودمند به سرمایه گذاران و تحلیلگران در این زمینه کمک شایانی کند. اما با توجه به آنکه این مدل تخمین های کاملی از ریسک را در گوشه های دنباله بازده ارائه نمی دهد، لذا تلاشهای فراوانی جهت ارائه مدلهایی (شامل ارائه مدلهای جدید و یا توسعه مدلهای موجود) برای رفع این نقیصه توسط پژوهشگران انجام شده است. در این مقاله برآ...

full text

انتخاب میان مدلهای خطی و خطی لگاریتیم با اتکاء به روشهای اقتصاد سنجی (بررسی موردی: منحنی انگل)

full text

مدیریت ریسک اعتباری با به کارگیری مدلهای تصمیم گیری

full text

بررسی تجربی سازه های مهم در تعیین قراردادها، شاخصها و پارامترهای پاداش مدیران عامل شرکتها در ایران

این مقاله با استفاده از تئوری نمایندگی (کارگزاری) به بررسی دو موضوع مهم میپردازد: 1) ارتباط پاداش مدیران عامل شرکت ها در ایران با سود حسابداری، رشد سود ارزش افزوده بازار، 2) مطالعه سازه های مهم در تعیین پاداش مدیران عامل. در مورد اول، از اطلاعات شرکتهای سودده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقطع سالهای 1376 تا 1380 استفاده گردیده و از روش تحلیل واریانس ورگرسیون استفاده شده است. در مور...

full text

پاداش آتی و کاربرد آن در مدیریت ریسک نیروگاهها در بورس انرژی و بازار برق ایران

این مقاله به بررسی پاداش آتی و عوامل موثر بر آن در معاملات بورس انرژی و بازار برق ایران می پردازد. در این مطالعه نظریه مدل تعادلی بسمبیندر و لمون به عنوان مدل قیمت گذاری قرارداد آتی برق مورد آزمون قرار می گیرد. در ابتدا با استفاده از مدل پرش انتشار مرتون قیمت های برق پیش بینی گردیده و پس از محاسبه پاداش آتی پیش بینی شده، با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف، مبانی تئوریک آزمون می گردد. نتایج، بخش...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده ریاضی و کامپیوتر

Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023